Chỉ báo ATR là gì? Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR

Đăng bởi : Mytrade | Lượt xem: 94

Một trong những công cụ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư ở trong quá trình giao dịch đó là ATR. Chỉ báo ATR hiện nay là một ứng dụng không còn quá xa lạ đối với những ai tham gia vào thị trường tài chính. Ứng dụng này có thể giúp cho các nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh tại bất kỳ đâu một cách hợp lý và chính xác nhất. Vậy cụ thể chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng loại chỉ báo này như thế nào?

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là gì?

ATR (viết tắt của cụm từ Average True Range) còn được gọi là khoảng dao động thực tế trung bình. Chỉ báo này sử dụng để đo lường biến động giá ở trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngoài ra, dựa vào những khoảng trống GAP và vùng có biến động giới hạn đặc biệt thì ATR còn có thể dự báo được mức giá sẽ di chuyển được bao xa trong tương lai. Vì thế, ATR được nhà đầu tư tin tưởng để quyết định vị trí đặt Stop loss và Take Profit.

Chỉ báo ATR đã được phát triển bởi Welles Wilder – ông cũng chính là người phát minh ra những chỉ báo RSI, PSAR và ADX.

ATR được ông giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 ở trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Thời điểm đó thì thị trường chứng khoán có nhiều sự biến động, nên ông đã nghiên cứu và tạo ra chỉ báo ATR nhằm đo lường những biến động này.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Ban đầu thì chỉ báo ATR được đưa ra với mục đích làm sao có thể phản ánh được chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Đồng thời có thể giải thích cho phần chênh lệch mức giá của hàng hóa.

Dựa vào biến động giá mà chỉ báo ATR trong forex đưa ra thì người ta sẽ dễ dàng xác định được điểm để chốt lời và cắt lỗ. Từ đó, giúp cho các nhà đầu tư có thể tối ưu được phần lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, dựa vào biến động giá thì nhà đầu tư cũng dễ dàng phán đoán được điểm để vào lệnh và đóng lệnh phù hợp. Một kỹ thuật phổ biến được gọi là “chandelier exit” và cũng được phát triển bởi Chuck LeBeau. Chandelier exit đặt một điểm dừng ở dưới mức cao nhất của cặp tiền đạt được kể từ khi mà các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức cao nhất cùng với mức dừng được xác định bằng một số lần ATR.

ATR có thể cung cấp cho một nhà đầu tư dấu hiệu về quy mô giao dịch của một cặp tiền tệ. Có thể sử dụng đến phương pháp ATR để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của một nhà đầu tư cá nhân cũng như sự biến động của thị trường cơ sở.

Nếu chỉ báo ATR cao thường là kết quả của sự tăng giảm mạnh trên thị trường trong khoảng thời gian ngắn hạn. Còn nếu như chỉ báo ATR thấp thì cho thấy thị trường không có nhiều sự biến động. Nếu như thấy thị trường yên ả quá lâu chứng tỏ rằng nó đang trong giai đoạn tích lũy để bắt đầu cho một sự đảo chiều trong tương lai.

Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo ATR

Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo ATR

Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo ATR

Bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật nào cũng sẽ luôn tồn tại những ưu điểm và hạn chế riêng,ATR cũng sẽ không ngoại lệ. So với những chỉ báo độ biến động khác thì ATR có một số lợi thế nhất định, tuy nhiên cũng sẽ có những điều cần lưu ý để không mắc phải sai lầm trong giao dịch.

Ưu điểm của chỉ báo ATR 

So với những chỉ báo dao động đồng thời cũng là chỉ báo độ biến động khác như BBW và %B:

  • Việc sử dụng vùng biên độ trung bình thì có thể sẽ vượt trội hơn so với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm giống như chỉ báo BBW. Bởi chúng thay đổi trực tiếp dựa trên những biến động của giá, thay đổi theo đặc điểm của loại tài sản và điều kiện của thị trường. Đôi khi cách tính toán phức tạp của những chỉ báo độ biến động khác sẽ làm cho nhà đầu tư khó nắm bắt được cách hoạt động của nó.
  • Một vài hệ thống giao dịch của chỉ báo ATR có thể được sử dụng ở bất cứ một khung thời gian nào. Chúng đặc biệt hữu ích đối với phong cách giao dịch Day trading, với những khung thời gian nhỏ như M15 thì giúp nhà đầu tư xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Đồng thời, chúng cũng không hề kém hiệu quả khi hoạt động ở trong những khung thời gian lớn hơn, phục vụ chonhững giao dịch dài hạn hơn.
  • Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thích sử dụng ATR hơn so với những chỉ báo %, để có thể xác định đỉnh đáy, những điểm đảo chiều bởi vì nó dễ dàng và chính xác hơn.

Những hạn chế của chỉ báoATR 

  • Chỉ báo ATR chính là một thước đo chủ quan, tức là nó được sử dụng để xác nhận và giải thích cho những điều đã và đang diễn ra. Không có một giá trị ATR cụ thể nào cho nhà đầu tư biết chắc chắn rằng xu hướng có đảo ngược hay không, mà nhà đầu tư chỉ có thể dựa vào đó để cảm nhận được sức mạnh của xu hướng.
  • ATR chỉ đo lường độ biến động mà nó không chỉ ra hướng đi của giá. Nhà đầu tư có thể thấy một tín hiệu suy yếu của thị trường và dự đoán sự đột phá sắp xảy ra, tuy nhiên sẽ hoàn toàn không có cách nào nhận biết được đột phá sẽ xảy ra theo hướng tăng hoặc giảm.

Công thức tính chỉ báo ATR

Chu kỳ hoạt động mặc định của chỉ báo ATR sẽ là 14 phiên (ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào trong khung thời gian giao dịch. ATR sẽ được tính toán dựa trên phần chênh lệch giữa mức giá cao nhất với mức thấp thấp nhất so với mức giá hiện tại ở trong phiên giao dịch. 

Cụ thể thì chỉ báo ATR được tính toán thông qua 3 bước như sau:

Bước 1: Tính True Range (TR) dựa theo công thức sau:

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó: 

  • H chính là mức giá cao nhất, L chính là mức giá thấp nhất tại thời điểm hiện tại.
  • Abs (H − CP): là giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất tại thời điểm hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa trước đó.
  • Abs (L − CP): là giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất tại thời điểm hiện tại trừ đi mức giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên 3 giá trị tính toán trên thì sẽ chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range. 

 Bước 2: Tính  ATR đầu tiên

  •  n = 14
  • TRi chính là giá trị lớn nhất ở trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính  ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Mặc dù, công thức tính chỉ báo ATR có vẻ khá phức tạp, nhưng nhà đầu tư không cần phải thực hiện các bước tính toán này. Bởi vì, chỉ báo này đã được tích hợp sẵn ở trên các nền tảng giao dịch, chỉ cần cài đặt là nhà đầu tư đã có thể sử dụng phân tích dễ dàng. Việc giới thiệu công thức tính ATR, chỉ nhằm mục đích giúp nhà đầu tư hiểu bản chất của chỉ báo này mà thôi. 

Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR cho thấy được sự biến động gia tăng trên thị trường cùng với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với chỉ báo ATR tăng sẽ cho thấy được sức mạnh đằng sau động thái đó. ATR không thể hiện xu hướng giá nên chỉ báo ATR mở rộng có thể cho thấy được áp lực bán hoặc áp lực mua.

Giá trị ATR càng cao chứng tỏ rằng kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và nó khó có thể duy trì ở trong thời gian dài.

  • Giá trị ATR thấp sẽ cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ ở trong một thời kỳ (ngày yên tĩnh). Vùng sideway thì biến động mức giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.
  • Giá trị ATR thấp kéo dài sẽ biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hay đảo chiều. ATR rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư điểm dừng hay kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động.

Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng chỉ báo ATR

Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng chỉ báo ATR

Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng chỉ báo ATR

Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, nhà đầu tư cần phải nắm rõ được cách sử dụng chỉ báo ATR mà Mytrade giới thiệu sau đây. Từ đó, áp dụng linh hoạt dành cho chiến lược giao dịch của mình.

Sử dụng ATR để đặt cắt lỗ

Chúng ta thường đặt stop loss ngay ở bên dưới đáy hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên của đỉnh kháng cự gần nhất với những lệnh Sell. Tuy nhiên, với cách đặt cắt lỗ này ở trong nhiều trường hợp nhà đầu tư sẽ bị quét SL. Chỉ báo ATR sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm đặt SL dựa trên sự biến động giá tại thời điểm cài đặt.

  • Nếu như thị trường biến động mạnh (ATR cao), nhà đầu tư nên đặt cắt lỗ xa hơn.
  • Nếu như thị trường ít biến động (ATR thấp), thì nhà đầu tư đặt dừng lỗ gần lại.

Có thể nói, đây là một cách đặt điểm SL an toàn, dựa trên sự biến động của thị trường. Cách làm này đã giúp nhà đầu tư hạn chế trường hợp bị quét SL, tuy nhiên chắc chắn không thể tránh được 100%. Vì vậy, để đạt được hiệu quả thì nhà đầu tư cần tiến hành backtest nhiều lần trước khi đưa vào chiến lược giao dịch.

Chúng ta đã nhìn thấy được khả năng của ATR ở trong việc xác định một điểm SL rõ ràng và hiệu quả. Việc linh hoạt dựa theo giá trị ATR để đo sự biến động của thị trường, rồi mới đặt SL. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế bị quét SL.

Có một công cụ luôn dịch chuyển theo biến động có lợi của giá là Trailing Stop. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop sẽ khá đơn giản đó là việc dịch chuyển SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu hướng. Vì vậy, ở sau mỗi đợt điều chỉnh thì nhà đầu tư sẽ tiến hành dời SL, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa đảm bảo có thể giữ được số tiền lãi. Khi mức giá di chuyển ngược so với hướng dự đoán thì công cụ này sẽ như một lệnh SL bình thường.

Kết hợp ATR cùng với Trailing Stop

ATR có thể xác định được điểm đặt SL tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn không bị quét nhưng cũng sẽ không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc kết hợp 2 loại công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết vấn đề đó.

Những lúc thị trường biến động mạnh thì chỉ báo ATR sẽ giúp Trailing Stop có được một điểm đặt SL phù hợp để né tình trạng bị quét SL và ngược lại khi mà thị trường ít biến động hơn. 

Hiện tại, trên Tradingview đã có nhiều chiến lược kết hợp ATR cùng với Trailing Stop trong giao dịch mà nhà đầu tư có thể tham khảo. Trong đó thì ATR Trailing Stop Strategy là một chiến lược điển hình. Mọi thông tin từ việc thực hiện và chốt lệnh Buy hoặc Sell đều rất rõ ràng và trực quan.

Sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm chốt lời

Tùy thuộc vào tín hiệu ATR ở trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có được cách xác định Take Profit phù hợp. Cụ thể như sau:

  • Khi mà chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động 

Đường ATR tăng và dịch chuyển phía bên trên bộ giao động cho thấy được thị trường có sự biến động mạnh. Vì thị trường biến động lớn nên tiềm năng về lợi nhuận cũng tốt. Nhà đầu tư có thể giảm điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.

  • Khi mà chỉ báo ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động

ATR di chuyển thấp và kéo dài sẽ cho thấy thị trường biến động nhẹ và nhà đầu tư nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Để sử dụng hiệu quả được chỉ báo ATR thì các nhà đầu tư cần phải lưu ý một số điều sau:

  • Đây không phải là một công cụ thể hiện được xu hướng giá. Vai trò của nó chính là một công cụ đo lường biến động giá.
  • Thị trường di chuyển có xa hay không sẽ phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thể dựa vào chỉ báo ATR để đặt mục tiêu cho bản thân ở trong giao dịch.
  • Để ATR phát huy được tối đa năng lực thì các nhà đầu tư nên kết hợp cùng những chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers hay các lệnh đặc biệt như Trailingstop…

ATR được đánh giá là một chỉ báo phản ánh những biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào chỉ báo ATR mà các nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hay tìm cách để bảo toàn khoản lợi nhuận của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá.

Kết luận

Trên đây Mytrade đã chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin chi tiết về chỉ báo ATR . Hy vọng đã giúp cho bạn hiểu rõ được khái niệm chỉ báo ATR là gì, cách sử dụng chỉ báo ATR trong forex.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về chỉ báo ATR hoặc muốn hỗ trợ tham gia giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán thì hãy liên hệ ngay đến Mytrade qua HOTLINE hỗ trợ 1900966935 – 0983.668.883 để được giải đáp một cách nhanh nhất. Hoặc tải app MyTrade ngay hôm nay để có thể trải nghiệm được nền tảng đầu tư chứng khoán mới tại:

– Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mytrade-đầu-tư-cho-mọi-người/id1610468053

– Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ftv.mytrade

Xem thêm: